一道期货题目

1. 一道期货题目

未平仓的按当日结算价结算，平仓的按平仓时的交易价格算。
首先算你第一日平仓的20手（2050），这20手你赚了10000元，因为你还有20手未平仓，那么当日收盘后，你这未平仓的20手是按结算价2040算的，那么这20手你赚了8000元，那么这天收盘后你赚了18000元（这里没算你的交易手续费）。因为你交了5%的保证金，但是今天有20手平仓了也就是只有这20手的保证金返还了还有20手未返还，所以此时你的账户余额是98000元。
第二日，你又买入了大豆合约（你并没有说你买了多少，所以我不给你算了，你也应该明白了），但是你都未平仓，也就是 说你昨天剩余的20手和今天新进的都未平仓。那么我给你算下昨天未平仓的20手赚了多少钱，（2060-2040）*20*10=4000元。 

 你若有不明白的，可以继续追问。

2. 期货考试的一道题目

两只股票组合的β系数为

200万除以300万乘以1.5+100万除以300万乘以0.6=1.2
投资组合的总β系数为本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例乘以本品种的贝塔系数累计相加。

贝塔系数在证券从业考试证券投资分析这本书的证券投资组合这部分内容出现过，期货市场教程这本书我还没看过，所以不知道在期货市场教程里哪儿出现，不过应该是投资组合，股票和股指期货组合投资相关部分
　贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标
全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。β系数越大之证券，通常是投机性较强的证券。以美国为例，通常以史坦普五百企业指数(S&P 500)代表股市，贝他系数为1。一个共同基金的贝他系数如果是1.10，表示其波动是股市的1.10 倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%;若贝他系数为0．5，则波动情况只及一半。β= 0.5 为低风险股票，β= l. 0 表示为平均风险股票，而β= 2. 0 → 高风险股票，大多数股票的β系数介于0.5到l.5间 。[1] 　　贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 　　如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。

3. 一道期货题目

客户的平仓盈亏是（2050-2000）*20*10=10000
客户的持仓盈亏是（2040-2000）*20*10=8000
客户总盈利18000
客户当天持仓是20手
占用保证金为2040*20*10*5%=40800
客户的风险度是40800/（100000+18000）=0.34576
客户的风险不高才30仓位

4. 期货题解答

答案为D，解析，期权行权赚2680-2580=100点，权利金亏70点，期权总盈利30点，因为期货是做空，所以期货平仓亏2680-2600=80,点，期权盈利30点，期货亏80点，所以两个市场的交易结果亏50点。（我自己写的答案，望采纳，有错误的请指出）

5. 一道期货题？

你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。
榨油厂卖出看涨期权，获得权利金，ABC三个选项9月份大豆现货价格都是低于740美分/蒲式耳行权价的，买方在现货市场采购价格更有利，故买方不会进行行权，这时候卖方盈利，也就是获得的权利金7美分/蒲式耳；D项现货价格780美分/蒲式耳远远高于行权价740美分/蒲式耳，期权买方的成本是7美分/蒲式耳，期权买方行权可以获利：780-740-7=33美分/蒲式耳，故买方会进行行权，对应的卖方亏损是33美分蒲式耳；榨油厂也可以在期权合约到期前选择买入看涨期权平仓了解，此时看涨期权价格是42美分/蒲式耳，此时榨油厂的亏损是42-7=35美分/蒲式耳。

在期权的实际交易中，期权卖方卖出期权获得权利金，卖方是需要缴纳保证金的，而期权买方只需要缴纳权利金，这样期权卖方就存在资金成本，虽然期权交易账户里面只显示期权交易的盈亏，但是投资者也需要把占用的保证金的资金成本考虑进去。
如果回答不对或者有不明白的地方，欢迎交流指出。

6. 期货题目

1. 100000*(94.29-92.40)*10=1890000     因此 在期货市场盈利189万元
2. 625000*（1.4967*4-1.4714*2-1.5174*2）=5750 因此 盈利 5750美元

7. 期货考题

你好，首先这个问题之前你得搞懂：当日平仓按平仓成交价计算；如果是留仓过夜，那么未平仓的按当日结算价结算。简单说，期货市场是每日无负债结算。
当天平仓盈亏=当日卖出平仓价（2230）-当日买入开仓价（2220）*卖出平仓量（10）*10=（2230-2220）*10*10=1000

持仓盈亏=当日结算价（2215）-买入开仓价（2220）*买入开仓量（10）=（2215-2220）*10*10=-500

当日交易保证金=当日结算价（2215）*持仓量（10）*保证金比例（5%）=2215*10*10*5%=11075

注：因大豆每手10吨 ，所以计算时要乘以10。。谢谢1!
应该还算明白吧

8. 期货选择题

若市场处于反向市场，做多头的投机者应买入交割月份较远的远期月份合约，行情看涨同样可以获利，行情看跌时损失较少。

如题，在该种情况下，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度。此时套利者卖出较近月份的合约同时买入远期月份合约进行套利盈利的可能性比较大。
而题意中的投机者为多头投机者，因此他所最可能做出的举动就是买入远期月份合约。

选A