“CTD”是什么意思？

1. “CTD”是什么意思？

在海洋科考里，它是特指一种用于探测海水温度。
在国际药品注册申请的技术文件中，CTD则指该种文件所统一使用的文件格式名称。
下面来了解下CTD：
1.生物概念。
CTD，分子生物学中概念。RNA pol Ⅱ（聚合酶）大亚基羧基末端结构域。7个氨基酸组成（tyr-ser-pro-thr-ser-pro-ser）。CTD序列的丝氨酸和某些酪氨酸处磷酸化对酶活性是必须的。
2.通信行业。
CTD (Click To Dial) 点击拨号，点击拨号（CTD）是由服务器发起而建立的呼叫。用户携带CTD发起人、CTD主被叫的CTD请求到达CTD业务平台后，由CTD业务平台建立CTD主被叫之间的呼叫连接。
3.生物医学。
CTD（connective tissue diseases），结缔组织病，结缔组织病是一大类以多器官多系统受累为主要特征的自身免疫性疾病。包括系统性硬化症、混合型结缔组织病、系统性红斑狼疮等多种疾病。[1] 
4.国债期货。
CTD（The Cheapest To Deliver），最便宜可交割券。在国债期货交易中，由于可以用于国债期货交割的国债现券，其票面利率、到期时间，以及最后导致的市场价格都很不相同；因此规定国债现券进行国债期货交割时，必须引入一个“标准化”的过程，这个也是我们在前期报告中反复讨论的转换因子。但即使有了转换因子，由国债现券的市场价格除以一个转换因子得到的可以直接用于期货交割的这个价格依然可能出现差别，这里面也就隐藏着最便宜的可交割现券（CTD Bond）的概念，很显然的，调整后的现券价格最低的即为CTD现券。
5.游戏用语。
CTD（Crush To Desktop），字面意思是崩溃退回到桌面，而在游戏中是由于某种特定操作引发的冲突，造成主界面被弹出到桌面显示的一种现象。 这时候需要游戏开发商及时提供后续技术支持，修改程序、提供漏洞补丁。

2. 国债期货与现券有何不同

国债期货是指在未来的指定时刻以某一指定价格买入或者卖出相应的国债的合同，现券是指现在手里的国债。
国债期货是基于国债的衍生产品，其价值的变化也是随着国债的变化而相应变化。

3. 为什么10年国债期货可以用7年国债现券交割

D  在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债来进行交割。

4. 国债期货到期时，实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF 在交割周期内保持不变，不需要者计算。

扩展资料

1、交割期货商品的质量严格执行规定的标准。
2、在期货市场降价交割的货物必须符合国家有关标准。
3、期货交割成本核算低于期现货价格差。
4、期货交割收益水平。
在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据。

参考资料来源：百度百科-国债期货

5. 国债期货的 carry 是指什么

一般意义上的carry是指票息所得和资金成本之间的差。言外之意，如果你借钱买债并收到了利息，债券利息比借贷利息高的部分。
但是先剧透一下，国债期货的价格是交割券的净价，所以没有这种carry。
交割券的交割款计算方式中，净价部分是当天国债期货的结算价，再加应计利息。
让我们翻开中金所5年期国债期货交割细则：

净价在理论上的算法是“全价-当期应计利息”，所以近似上说，净价是指债券下一个票息之外的所有现金流的折现价值。
如果一个10年期固息国债的折现率恒定不变、且等于票面利率（例如票面是3%，市场折现率也是3%），假设国债期货的价格和现货价格没有差异（基差为零），那么国债的净价是100，国债期货价格是100，明天还是100，未来一段时间都会是100。
算下3%票面、3%收益率的10年国债本金100元的现值，是100吗？我拿大海的猴吉发誓不可能等于100。

6. 某债券基金持有1 亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。

答案是B
原组合久期是4.5，加入新的久期为8的债券，比例适当，就可以综合久期为5.5的新的组合

7. 为什么应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货，期货

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF 在交割周期内保持不变，不需要者计算。
当一种国债用于国债合约的交割时，国债期货的买方支付给卖方一个价格。价格等于期货结算价格乘以卖方所选择国债现券对应该期货合约的转换因子再加上该国债的任何应计利息。
在可交割国债的整个集合中，最便宜的可交割国债就是使得买入国债现券、持有到交割日并进行实际交割的净收益最大化。大多数情况下，寻找最便宜国债进行交割的可靠方法就是找出隐含回购利率最高的国债。
依据无套利定价原理,国债期货价格等于国债现券价格加上融资成本减去国债票面利息收入。在正常利率期限结构下，短期利率一般会低于中长期利率水平，所以国债现券的融资成本一般会低于所持国债的票面利息，国债期货合约通常表现为贴水。

8. 国债期货开户后如何操作

　　国债期货（Treasury future）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日，国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。
　　国债期货本身是一个利率衍生品，它肯定会影响利率，它对利率市场的影响，还不是简单影响某一个利率，而是整个利率市场化，是整个利率体系很重要的环节。
　　作为一个成熟的市场经济，利率的市场化是很关键的一块。在中国目前我们各个市场上，可以看到比如像信贷市场，像存款利率、贷款利率一般由央行强制制定，这块是一个管制利率，是一个非市场化的利率。
　　在货币市场，可以说短期资金市场有shibor，上海的银行间市场的利率，也是一个基准利率。
　　在国债市场有国债和央票，形成一些基准利率。按道理说，这是有几个不同的利率体系，不同的整合，但是目前整个利率市场化过程中，基准利率还没有形成，或者一个市场化的基准利率体系还没有形成，这是和整个国债市场交易不活跃，国债的现货交易太少，机构过于单一相关。而恰恰国债期货的推出会改变这个状况。
　　因为国债期货，第一，它有不同的机构参与，不仅是商业银行和大的保险公司，它有很多个人投资者和券商资金，它会反映不同市场投资者对利率的不同判断，这是一个市场化的利率形成的基石。但是国债在交易所之间，交易所利率有竞价，不同的机构同时报价，最后形成一个市场认可的利率，这样一个利率体系对于形成整个中国的收益率曲线是很好的基石。
　　如果说国债期货的推出对整个中国利率市场有什么影响的话，应当说，国债期货是整个利率市场化的基石。