如何对外汇进行套期保值，如何计算，给个例子某公司6个月后有500万外汇收入，目前美元兑日元汇率为1:110，

1. 如何对外汇进行套期保值，如何计算，给个例子某公司6个月后有500万外汇收入，目前美元兑日元汇率为1:110，

2012年2月24日，外汇收盘价美元兑日元80.96，美元兑人民币6.2954，人民币兑日元12.8616。
    你们公司在6个月以后有500万美元汇入，但是现在预计6个月以后，人民币对美元会升值2%。那么现在应该卖出500万美元，换成人民币，在6个月人民币升值2%以后，再买回500万美元平仓，这样就能赚得人民币升值2%的差价。这样的行为就叫作“对冲”，也就是所谓的“套期保值”。这样做的好处是，当6个月以后汇入你们公司的美元，会在人民币升值2%后减少收入，做“对冲”之后可以平掉升值所带来的损失。 
    如果6个月以后，日元对美元贬值，人民币对日元也贬值，人民币对美元升值。那么可以先把美元兑换成日元，再兑换成人民币，这样你们公司就可以获得额外的收入。

2. 1.某中国公司预计8月1O日将有一笔100万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，5月该公司买

看跌期权行权价格为协定汇率，8月10日行权，则有权在到期日以1美元=6.5美元的价格卖出100万美元，即获得650万人民币，行权费用3万人民币，则实际收入人民币647万。
当日实际汇率为1美元=6.45元人民币，则100万美元汇兑为645万人民币
647>645，则该公司应该行权，并收入人民币647万。

3. ①10月6日，收到国外乙公司追加的外币资本投资1000万美元，款项于当日存入银行，当日市场汇率为1

企业将收到的投资者以外币投入的资本折算为记账本位币时，应采用的折算汇率是收到投资款时的即期汇率，所以，会计分录为：
借：银行存款72400000
       贷：实收资本72400000

4. 期权费的计算 1、2月5日，一家美国公司从法国进口价值100万欧元的商品，2个月后付款。为避免

客户买入欧元看涨期权，执行汇率为1.2864，表明如果到期EUR/USD市场汇率在1.2864之上，客户可以选择期权行权，按1.2864的汇率买入欧元；如果到期市场汇率在1.2864之下，客户放弃行权，按市场汇率买入欧元。
第一种情况：到期汇率为1.2805-08。汇率低于1.2864，客户放弃行权，按市场汇率买入欧元，客户买入欧元采用的是ASK报价，即1.2808 。考虑到客户买入期权支付的成本0.0175，实际买入欧元的汇率为1.2808+0.0175=1.2983 。
第二种情况：到期汇率为1.2911-14。汇率高于1.2864，客户按期权执行价行权，按1.2864的汇率买入欧元，考虑到175点的买入期权费用，实际成交汇率为1.2864+0.0175=1.3039 。

5. 某投资者欲在9个月后要利用100万元，他担心汇率的变动影响，就以1000美元购买了一份100万元看涨期权，当

该投资者取得100万人民币的实际成本：

100/6.65+0.1=15.14(万美元)

该投资者取得100万人民币的机会成本：

100/6.6=15.15（万美元）

其投资结果为盈利：15.15-15.14=0.01（万美元）

6. 掉期交易问题：英国某公司在3个月后应向外支付100万美元，同时在6个月后又将收到一笔100万美元收入。

公司做一个3个月外汇掉期，即期卖出美元1,000,000.00，买入英镑552,791.60（=1,000,000.00/1.8090），3个月时买入美元1,000,000.00（用于向外支付），卖出英镑552,486.19（=1,000,000.00/(1.8080+0.0020)）
同时，公司做一个6个月外汇掉期，即期买入美元1,000,000.00，卖出英镑553,097.35（=1,000,000.00/1.8080），6个月时卖出美元1,000,000.00（将收到的美元换成英镑），买入英镑551,876.38（=1,000,000.00/(1.8090+0.0030)）
所以公司通过掉期在即期支付成本305.75（=553,097.35-552,791.60）英镑，锁定了未来609.81（=552,486.19-551,876.38）英镑的成本。在不考虑折现的情况下，公司两交易总的成本为915.56英镑。

7. 如果某投资者持有1000万日元，日元年利率5％，美元年利率10％；

利息=本金*利率*时间
所以，持有1000万日元6个月的利息为1000*5%*1/2=25万日元
如果以美元计算，需要将日元换算为美元（即期汇率），1000万日元=10万美元
根据公式，10*10%*1/2=0.5万美元，即利息为5000美元，换算为日元（远期汇率）为49万日元
所以存在套利机会，可以套利49-25=24万日元
套利活动终止时，以美元获得的利息应该与以日元获得的利息相等，250000/5000=50
所以此时汇率为1美元兑50日元

8. 求解一道国际金融计算题，求详解，谢谢！

　你好，请采纳!
    有点难。。
　　即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
      三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
      六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
      (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
      (2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
      (3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
     (4)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130.